系统重要性银行评估办法正式落地！包含四大定量指标，将每年开展一次评估

千呼万唤始出来！12月3日，人民银行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》（下称《评估办法》）。

两部门有关部门负责人指出，《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

光大银行金融市场部分析师周茂华向表示，《评估办法》的落地实施对于稳定我国金融体系，支持实体经济稳步健康发展具有重要意义；有助于监管部门对系统性重要银行存在问题、潜在风险及早发现、及时处置；同时，通过这些细化指标实施，引导系统性重要银行规范开展业务、厚植合规、稳健经营理念。

《评估办法》指出，系统重要性银行的评估按照以下流程每年开展一次：

1.确定参评银行范围。

2.向参评银行收集评估所需数据。

3.计算各参评银行系统重要性得分，形成系统重要性银行初始名单。

4.结合其他定量和定性分析作出监管判断，对系统重要性银行初始名单作出调整。

5.确定并公布系统重要性银行最终名单。

《评估办法》显示，银保监会每年根据该办法制作数据报送模板和数据填报说明。数据填报说明包含各级指标及定义、模板较上年的变化等内容。参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。银保监会进行数据质量检查和数据补充修正后，与人民银行共享参评银行的监管报表、填报数据和其他相关信息。

银保监会在完成数据收集后，计算参评银行系统重要性得分。按系统重要性得分进行分组，实行差异化监管。具体各组分界值为：100分至299分；300分至449分、450分至749分、750分至1399分；1400分以上。

值得一提的是，此前发布的《征求意见稿》显示，得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。此次落地的《评估办法》规定，得分达到100分的银行即被纳入系统重要性银行初始名单。

了解到，去年11月，中国人民银行会同银保监会就《评估办法》进行了公开征求意见，意见征集期间共收到27家银行的意见建议，多数意见和建议已合理采纳吸收。其中，鉴于我国金融体系以间接融资为主，国内银行规模体量大、跨区域、跨行业的情况比较多，建议扩大系统重要性银行数量的意见被采纳。

哪些银行会参与评估？《评估办法》指出，若某银行满足下列任一条件，则应纳入系统重要性银行评估范围：1.以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30；2.曾于上一年度被评为系统重要性银行。

一位华北地区银行业内人士向表示，在严监管的前提下，有了“系统重要性银行”的头衔，相关机构可能会获得更多的业务机会，有更大的发展空间，也促使未“入围”的银行朝着相关指标要求进行“查缺补漏”。

《评估办法》显示，采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分，并结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。

人民银行、银保监会根据参评银行的规模、关联度、可替代性和复杂性等一级指标，评估其系统重要性程度和变化情况。

（根据《评估办法》整理）

其中，规模指标权重为25%。采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和，按照《商业银行杠杆率管理办法》（原中国银监会令2015年第1号发布）规定的口径计算。

关联度指标总权重为25%。采用下列定量指标：1.金融机构间资产，该指标权重为8.33%。2.金融机构间负债，该指标权重为8.33%。3.发行证券和其他融资工具，该指标权重为8.33%。

可替代性时指标总权重为25%。采用下列定量指标：1.通过支付系统或代理行结算的支付额，该指标权重为6.25%。2.托管资产，该指标权重为6.25%。3.代理代销业务，该指标权重为6.25%。4.客户数量和境内营业机构数量，该指标权重为6.25%。

复杂性类指标总权重为25%。采用下列定量指标：1.衍生产品，该指标权重为5%。2.以公允价值计量的证券，该指标权重为5%。3.非银行附属机构资产，该指标权重为5%。4.理财业务，该指标权重为5%。5.境外债权债务，该指标权重为5%。

《评估办法》还提到，金融委每三年对该办法规定的评估流程与方法进行审议，并进行必要调整和完善。

对此，周茂华表示，从国际实践看，相关评估方法较为成熟，但对于国内还属于实践起步阶段；同时，考虑到我国处于金融业深化改革阶段，全球环境复杂多变，相应的评估方法需要根据实际情况动态调整。

两部门有关部门负责人指出，《评估办法》发布后，人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。

具体而言，拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求，还将建立早期纠正机制，推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立健全资本内在约束机制，提升银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。

相关部门负责人表示，在制定和实施附加监管要求时，人民银行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素，合理安排出台时机。针对不同组别和类型的系统重要性银行，根据经营特点和系统性风险表现，分类施策，匹配差异化的附加监管实施方案，设置合理的过渡期安排，确保政策影响中性，稳妥有序实施。

对于此次《评估办法》的正式落地，周茂华认为，此前监管层已出台征求意见稿，市场有所消化，对市场影响有限，从中长期看，政策夯实国内金融体系稳定基础。且目前评估方法属于监管技术层面，并不会对货币政策构成具体影响。